SQL и биржевой график (Анализ рыночных показателей)

добавлено: 06 окт 14
понравилось:0
просмотров: 2618
комментов: 0

теги:

Автор: Myp3_u_K

Публикация четвертая
Анализ рыночных показателей


Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

Что нужно чтобы заработать деньги на финансовом рынке? Как не странно для этого, прежде всего, нужны деньги…
Это не значит, что у вас должны быть чемоданы, наполненные иностранной валютой, речь о другом.
Я говорю, что у компании эмитента должны появиться дополнительные финансовые средства, чтобы часть этих средств досталась инвесторам - владельцам акций компании-то есть нам.

И как мы можем узнать, что у компании появились эти самые дополнительные средства?
Ничего сложного ,это выражается , первое, в росте курсовой стоимости акций, посудите сами – акции выросли в цене и капитализация компании увеличилась

И второе, при росте курсовой стоимости, , что означает, что к покупке привлекаются новые и новые участники торговли.
Так же, как правило, появление у эмитента дополнительных финансовых средств выражается в росте волатильноти цены актива.

Проверим, какие акции большее количество торговых сессий находились выше двухсотпериодной скользящей средней по цене закрытия , то есть их курсовая стоимость росла.

select * from 
( 
select 
  ticker, 
  count(i.dateprice) allcount, 
  (select count(ii.dateprice) from priceind ii where ii.c > ii.avg200 and ii.ticker = i.ticker) avg200,
  (select count(iii.dateprice) from priceind iii where iii.c < iii.avg200 and iii.ticker = i.ticker) avg200N
  from priceind i group by ticker
) order by avg200


Проанализируем, у каких акций находящихся выше двухсотпериодной , было повышение волатильности , и средних объемов.
Проанализируем, был ли после вышеуказанных условий рост курсовой стоимости акций.
Проанализируем смену периодов волатильности
select * from 
(
select 
  priceind.ticker ticker, 
  priceind.dateprice dateprice,
  priceind.c c,
  priceind.vti20 vti20,
  priceind.v  v20,
  priceind.avg200 avg200,
  max(priceind.v) over(partition by ticker order by dateprice ROWS BETWEEN 80 PRECEDING AND 40 PRECEDING ) maxv,
  max(priceind.vti20) over(partition by ticker order by dateprice ROWS BETWEEN 80 PRECEDING AND 40 PRECEDING ) maxVTI20,
  max(priceind.vti20) over(partition by ticker order by dateprice ROWS BETWEEN 80 PRECEDING AND 40 PRECEDING ) maxc
 from priceind
  )
  where c>avg200 and vti20>maxvti20 and c>maxc

Выберем ценные бумаги , которые указанным условиям, достаточно будет 15 наименований.

MGNT
TRNFP
SNGSP
TATN
NVTK
MTSS
AFKS
LKOH
GMKN
SBER
CHMF
SBERP
SNGS
NLMK
ROSN

Создадим из отобранных акций, торговый портфель , список эмитентов , которых мы будем использовать при построении нашей торговой стратегии.
-- Create table
create table PORTFOLIO
(
  ticker VARCHAR2(5)
)
;
-- Add comments to the table 
comment on table PORTFOLIO
  is 'Портфель инcтрументов';
-- Add comments to the columns 
comment on column TICKERLIST.ticker
  is 'Тикер инструмента';
-- Create/Recreate indexes 
create unique index PORTFOLIO_IDX on PORTFOLIO (TICKER);

insert into PORTFOLIO select ticker from tickerlist where upper(tickerlist.ticker) in ('MGNT'	
,'TRNFP'
,'SNGSP'
,'TATN'	
,'NVTK'	
,'MTSS'	
,'AFKS'	
,'LKOH'	
,'GMKN'
,'SBER'	
,'CHMF'	
,'SBERP'
,'SNGS'	
,'NLMK'
,'ROSN')

Комментарии




Необходимо войти на сайт, чтобы оставлять комментарии