Oracle SQL

Фильтр по тегу: прибыль


SQL и биржевой график. (Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых)

Публикация седьмая
Чалышев М.М www.orasource.ru ; резюме автора

Оптимизация торговой системы. Управление капиталом.
Подари, продай, обменяй - множество недорогих и отличных вещей: объявления вместо AVITO - ВКонтакте

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

В прошлых публикациях описан механизм для создания торговой стратегии, а так же механизм оценки ее эффективности.
Попробуем создать прибыльную торговую стратегию и оптимизировать ее параметры , для получения максимальной прибыли , при наименьших рисках.

В любой торговой стратегии , наиболее важный на мой взгляд компонент - это система управления рисками и капиталом.
Если таковая отсутствует, то торговая стратегия, просто не будет работать.
Хорошая система управления капиталом позволит вам минимизировать риски и добиться наиболее высоких прибылей.

Система управления капиталом указывает. на какую сумму от инвестиционного капитала необходимо делать покупки, а так же какие именно активы необходимо приобретать. Какой суммой мы можем рискнуть…

Как распределить риск , чтобы он был минимален?

Диверсификация (то есть торговля разными акциями) по нескольким торговым инструментам позволит нам снизить риски, уменьшить убытки.
Для этого в схеме существует таблица portfolio – перечень инструментов диверсифицированного торгового портфеля.

В данной таблице (portfolio) отобраны несколько акций из общего списка инструментов, подходящие нам по заданным параметрам.

Модифицируем систему управления капиталом, учтем реинвестирование

create or replace function moneyposition(priceticker varchar2, operdate date) return number
-- правил управления капиталом , возвращает позицию в количестве акций которые можно купить
    is
    vr_return number;
    rw priceind%rowtype;
    vr_balance number;
begin
    vr_return := 0;
    rw := tradesystem_pkg.indnow;
    select nvl(sum(balance.balancedeltarur),0) into vr_balance from balance;
    vr_balance := vr_balance + tradesystem_pkg.moneybalance;
    vr_return := trunc(vr_balance  / 5 / rw.c);
    return vr_return;
end moneyposition;


Запустим тест на истории
читать дальше...
добавлено: 17 окт 14 просмотры: 2732, комментарии: 2



SQL и биржевой график (Анализ эффективности торговой стратегии)

Публикация шестая
Анализ эффективности торговой стратегии

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

В предыдущей статье , я рассказал о создании торговой системы.
Собственно была создана инфраструктура (пакет , набор функций и таблиц) , с помощью которой появилась возможность разрабатывать множество новых торговых стратегий, прописывать разные правила для открытия , закрытия сделок, программировать сложные модели управления капиталом.

Итак, перечислим элементы созданной инфраструктуры

Таблицы

Positions – текущие позиции
Balance – баланс накопительный, по инструменту, а так же прибыль убыток по сделке
Trades – сведения о сделках


Пакет
tradesystem_pkg - реализует основную инфраструктуру для работы торговой системы, в пакете реализован механизм открытия , закрытия сделок, ведения баланса торговых операций, ведения таблицы позиций. Так же в пакете реализована возможность тестирования торговой стратегии на исторических данных

читать дальше...
добавлено: 13 окт 14 просмотры: 2474, комментарии: 4