Oracle SQL

Фильтр по тегу: торговая система


SQL и биржевой график. (Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов)

Чалышев Максим Михайлович
Публикация восьмая. Бонус
Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь
Подари, продай, обменяй - множество недорогих и отличных вещей объявления вместо AVITO - ВКонтакте
Учебный тренинг. SQL от новичка до профессионала.
Бесплатные авторские видеокурсы SQL, PLSQL, JAVA

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

Уже давно, в прошлом веке, жил величайший биржевой спекулянт , человек легенда , неповторимый финансовый гений.
Личное этого человека состояние в переводе на современные деньги составляло приблизительно миллиард долларов. Ему принадлежали яхты, лимузины, множество особняков по всему миру.

Этого человека звали Джерси Ливермор, и его торговая стратегия опубликована в открытых источниках.
Может показаться немного странным , но он сам описал ее в книге - "Как торговать акциями".

Я не знаю, будет ли торговая стратегия описанная Ливермором столь же эффективна сегодня , рынки изменились с тех пор, но, думаю, что будет интересно запрограммировать и проверить основные показатели этой стратегии!

Так же некоторые идеи от торговли величайшего финансового гуру , но правда в общем виде, можно найти в произведениях – “Воспоминания биржевого спекулянта” - Лефевра и “Жизнь и смерь величайшего биржевого спекулянта” - Ричарда Смиттена
читать дальше...
добавлено: 22 окт 14 просмотры: 5906, комментарии: 0



SQL и биржевой график (Анализ эффективности торговой стратегии)

Чалышев Максим Михайлович
Публикация шестая
Анализ эффективности торговой стратегии

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь
Учебный тренинг. SQL от новичка до профессионала.
Бесплатные авторские видеокурсы SQL, PLSQL, JAVA

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

В предыдущей статье , я рассказал о создании торговой системы.
Собственно была создана инфраструктура (пакет , набор функций и таблиц) , с помощью которой появилась возможность разрабатывать множество новых торговых стратегий, прописывать разные правила для открытия , закрытия сделок, программировать сложные модели управления капиталом.

Итак, перечислим элементы созданной инфраструктуры

Таблицы

Positions – текущие позиции
Balance – баланс накопительный, по инструменту, а так же прибыль убыток по сделке
Trades – сведения о сделках


Пакет
tradesystem_pkg - реализует основную инфраструктуру для работы торговой системы, в пакете реализован механизм открытия , закрытия сделок, ведения баланса торговых операций, ведения таблицы позиций. Так же в пакете реализована возможность тестирования торговой стратегии на исторических данных

читать дальше...
добавлено: 13 окт 14 просмотры: 3785, комментарии: 4



SQL и биржевой график (Создание торговой системы)

Чалышев Максим Михайлович
Публикация пятая
Создание торговой системы

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь
Учебный тренинг. SQL от новичка до профессионала.
Бесплатные авторские видеокурсы SQL, PLSQL, JAVA

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

Подготовим необходимую инфраструктуру для разработки и отладки торговых стратегий

Создадим таблицы
Это таблица балансов, где будут сохраняться сведения о общем и накопительном итогах наших торговых операций, таблица позиций , для просмотра текущих позиций и непосредственно таблица торговых операций - сделок.
-- Create table
create table TRADES
(
    ticker VARCHAR2(5)
  , opendate DATE
  , openprice NUMBER
  , closedate DATE
  , closeprice NUMBER
  , position NUMBER
)
;
-- Add comments to the table 
comment on table TRADES
  is 'Сделки';
-- Add comments to the columns 
comment on column TRADES.ticker is 'Тикер инструмента';
comment on column TRADES.opendate is 'Дата открытия сделки';
comment on column TRADES.openprice is 'Цена открытия';
comment on column TRADES.closedate is 'Дата закрытия';
comment on column TRADES.closeprice is 'Цена закрытия';
comment on column TRADES.position is 'Позиция';

-- Create/Recreate indexes 
create unique index TRADES_IDX on TRADES (TICKER, opendate);


-- Create table
create table POSITIONS
(
    ticker VARCHAR2(5)
  , position NUMBER
  , positionprice NUMBER
)
;
-- Add comments to the table 
comment on table POSITIONS
  is 'Позиции';
-- Add comments to the columns 
comment on column POSITIONS.ticker is 'Тикер инструмента';
comment on column POSITIONS.position is 'Дата открытия сделки';
comment on column POSITIONS.positionprice is 'Позиция в рублях';

-- Create/Recreate indexes 
create unique index POSITIONS_IDX on POSITIONS (ticker);

drop table BALANCE;
-- Create table
create table BALANCE
(
    ticker VARCHAR2(5)
  , tradedate date
  , balancedelta NUMBER
  , balanceall NUMBER
  , balanceallticker NUMBER
  , balancedeltarur NUMBER
  , balanceallrur NUMBER
  , balancealltickerrur NUMBER

)
;
-- Add comments to the table 
comment on table BALANCE
  is 'Баланс';
-- Add comments to the columns 
comment on column BALANCE.ticker is 'Тикер инструмента';
comment on column BALANCE.tradedate is 'Дата трейда';
comment on column BALANCE.balancedelta is 'Дельта баланса';
comment on column BALANCE.balanceall is 'Накопительная сумма баланса';
comment on column BALANCE.balanceallticker is 'Накопительная сумма баланса по инструментам';
comment on column BALANCE.balancedeltarur is 'Дельта баланса в рублях';
comment on column BALANCE.balanceallrur is 'Накопительная сумма баланса в рублях';
comment on column BALANCE.balancealltickerrur is 'Накопительная сумма баланса по инструментам в рублях';

-- Create/Recreate indexes 
create unique index BALANCE_IDX on BALANCE (ticker, tradedate);

читать дальше...
добавлено: 11 окт 14 просмотры: 4013, комментарии: 7