Oracle SQL

Фильтр по тегу: торговая система


SQL и биржевой график. (Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов)

Публикация восьмая. Бонус
Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь
Подари, продай, обменяй - множество недорогих и отличных вещей объявления вместо AVITO - ВКонтакте

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

Уже давно, в прошлом веке, жил величайший биржевой спекулянт , человек легенда , неповторимый финансовый гений.
Личное этого человека состояние в переводе на современные деньги составляло приблизительно миллиард долларов. Ему принадлежали яхты, лимузины, множество особняков по всему миру.

Этого человека звали Джерси Ливермор, и его торговая стратегия опубликована в открытых источниках.
Может показаться немного странным , но он сам описал ее в книге - "Как торговать акциями".

Я не знаю, будет ли торговая стратегия описанная Ливермором столь же эффективна сегодня , рынки изменились с тех пор, но, думаю, что будет интересно запрограммировать и проверить основные показатели этой стратегии!

Так же некоторые идеи от торговли величайшего финансового гуру , но правда в общем виде, можно найти в произведениях – “Воспоминания биржевого спекулянта” - Лефевра и “Жизнь и смерь величайшего биржевого спекулянта” - Ричарда Смиттена
читать дальше...
добавлено: 22 окт 14 просмотры: 3740, комментарии: 0



SQL и биржевой график (Анализ эффективности торговой стратегии)

Публикация шестая
Анализ эффективности торговой стратегии

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

В предыдущей статье , я рассказал о создании торговой системы.
Собственно была создана инфраструктура (пакет , набор функций и таблиц) , с помощью которой появилась возможность разрабатывать множество новых торговых стратегий, прописывать разные правила для открытия , закрытия сделок, программировать сложные модели управления капиталом.

Итак, перечислим элементы созданной инфраструктуры

Таблицы

Positions – текущие позиции
Balance – баланс накопительный, по инструменту, а так же прибыль убыток по сделке
Trades – сведения о сделках


Пакет
tradesystem_pkg - реализует основную инфраструктуру для работы торговой системы, в пакете реализован механизм открытия , закрытия сделок, ведения баланса торговых операций, ведения таблицы позиций. Так же в пакете реализована возможность тестирования торговой стратегии на исторических данных

читать дальше...
добавлено: 13 окт 14 просмотры: 2305, комментарии: 4



SQL и биржевой график (Создание торговой системы)

Публикация пятая
Создание торговой системы

Чалышев М.М www.orasource.ru
изучаем SQL группа в контакте - присоединяйтесь

1. SQL и биржевой график. Получение истории котировок с сервиса РБК
2. SQL и биржевой график. Зачем нужна СИСТЕМА
3. SQL и биржевой график. Основные показатели фондового рынка
4. SQL и биржевой график. Анализ рыночных показателей
5. SQL и биржевой график. Создание торговой системы
6. SQL и биржевой график. Анализ эффективности торговой стратегии
7. SQL и биржевой график. Оптимизация торговой системы + Управление капиталом = 41% годовых
8. SQL и биржевой график. Бонус. Торговая система, которая принесла ее создателю миллиард долларов

Исходные тексты, архив

Подготовим необходимую инфраструктуру для разработки и отладки торговых стратегий

Создадим таблицы
Это таблица балансов, где будут сохраняться сведения о общем и накопительном итогах наших торговых операций, таблица позиций , для просмотра текущих позиций и непосредственно таблица торговых операций - сделок.
-- Create table
create table TRADES
(
    ticker VARCHAR2(5)
  , opendate DATE
  , openprice NUMBER
  , closedate DATE
  , closeprice NUMBER
  , position NUMBER
)
;
-- Add comments to the table 
comment on table TRADES
  is 'Сделки';
-- Add comments to the columns 
comment on column TRADES.ticker is 'Тикер инструмента';
comment on column TRADES.opendate is 'Дата открытия сделки';
comment on column TRADES.openprice is 'Цена открытия';
comment on column TRADES.closedate is 'Дата закрытия';
comment on column TRADES.closeprice is 'Цена закрытия';
comment on column TRADES.position is 'Позиция';

-- Create/Recreate indexes 
create unique index TRADES_IDX on TRADES (TICKER, opendate);


-- Create table
create table POSITIONS
(
    ticker VARCHAR2(5)
  , position NUMBER
  , positionprice NUMBER
)
;
-- Add comments to the table 
comment on table POSITIONS
  is 'Позиции';
-- Add comments to the columns 
comment on column POSITIONS.ticker is 'Тикер инструмента';
comment on column POSITIONS.position is 'Дата открытия сделки';
comment on column POSITIONS.positionprice is 'Позиция в рублях';

-- Create/Recreate indexes 
create unique index POSITIONS_IDX on POSITIONS (ticker);

drop table BALANCE;
-- Create table
create table BALANCE
(
    ticker VARCHAR2(5)
  , tradedate date
  , balancedelta NUMBER
  , balanceall NUMBER
  , balanceallticker NUMBER
  , balancedeltarur NUMBER
  , balanceallrur NUMBER
  , balancealltickerrur NUMBER

)
;
-- Add comments to the table 
comment on table BALANCE
  is 'Баланс';
-- Add comments to the columns 
comment on column BALANCE.ticker is 'Тикер инструмента';
comment on column BALANCE.tradedate is 'Дата трейда';
comment on column BALANCE.balancedelta is 'Дельта баланса';
comment on column BALANCE.balanceall is 'Накопительная сумма баланса';
comment on column BALANCE.balanceallticker is 'Накопительная сумма баланса по инструментам';
comment on column BALANCE.balancedeltarur is 'Дельта баланса в рублях';
comment on column BALANCE.balanceallrur is 'Накопительная сумма баланса в рублях';
comment on column BALANCE.balancealltickerrur is 'Накопительная сумма баланса по инструментам в рублях';

-- Create/Recreate indexes 
create unique index BALANCE_IDX on BALANCE (ticker, tradedate);

читать дальше...
добавлено: 11 окт 14 просмотры: 2566, комментарии: 7